Курс "Ризикологія" - один із системотвірних у процесі формування сучасного економіста. У навчальному посібнику викладене методологічні та методичні підходи й інструментарій, що дають змогу здійснити аналіз, моделювання й керування ризиком у зовнішньоекономічній діяльності. Розглядаються засади якісного та кількісного аналізу ризиків, їх кількісного оцінювання в спектрі проблем зовнішньоекономічної діяльності, а також низка математичних моделей щодо врахування та методів зниження ступеня ризику. Наведений матеріал значною мірою має практичний характер, а всі теоретичні питання ілюструються простими прикладами. Для студентів, аспірантів і викладачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, менеджерів та фахівців економічного профілю. Зміст Вступ 7 РОЗДІЛ І. Загальні засади, принципи та форми зовнішньоекономічної діяльності 11 1.1. Сутність, форми та види зовнішньоекономічної діяльності 11 1.2. Принципи зовнішньоекономічної діяльності 28 1.3. Зовнішньоекономічна політика та її цілі 37 1.4. Інструментарій зовнішньої економічної політики 45 1.5. Глобалізація 62 Контрольні питання та теми для обговорення 68 Завдання для самостійного дослідження 69 Теми рефератів 69 РОЗДІЛ 2. Деякі аспекти здійснення зовнішньоекономічної політики 70 2.1. Політика проникнення на зарубіжні ринки 70 2.2. Аспекти щодо зовнішньої заборгованості країн 75 2.3. Економічна безпека держави 83 Контрольні питання та теми для обговорення 94 Завдання для самостійного дослідження 95 Теми рефератів 95 РОЗДІЛ 3. Математичне моделювання основних аспектів зовнішньоекономічної діяльності 96 3.1. Сутність моделювання 96 3.2. Модель державного боргу 104 3.3. Стабілізація зовнішнього боргу 109 3.4. Теорія імпортних мит 116 3.5. Модель ціноутворення на валютному ринку 123 3.6. Модель зовнішнього сектора економіки України 129 3.7. Модель міжнародної торгівлі 131 Контрольні питання та теми для обговорення 134 Завдання для самостійного дослідження 135 Теми рефератів 136 РОЗДІЛ 4. Невизначеність, конфліктність та ризик у зовнішньоекономічній діяльності 137 4.1. Концептуальні аспекти ризикології 137 4.2. Види і причини невизначеності та конфліктності у ЗЕД і зумовлений цим ризик 145 4.3. Основні підходи до якісного аналізу ризику 163 4.4. Ставлення до ризику суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності 173 Контрольні питання та теми для обговорення 181 Завдання для самостійного дослідження 182 Теми рефератів 182 РОЗДІЛ 5. Класифікація ризиків зовнішньоекономічної діяльності 183 5.1. Принципи та підходи щодо класифікації ризиків зовнішньоекономічної діяльності 183 5.2. Політичний ризик 197 5.3. Валютний ризик 207 5.4. Інвестиційний ризик 209 Контрольні питання та теми для обговорення 213 Завдання для самостійного дослідження 214 Теми рефератів 214 РОЗДІЛ 6. Кількісний аналіз та оцінювання ризику в зовнішньоекономічній діяльності 215 6.1. Кількісний аналіз 215 6.2. Кількісне оцінювання ступеня ризику 228 Контрольні запитання та теми для обговорення 253 Завдання для самостійного дослідження 254 Теми рефератів 257 РОЗДІЛ 7. Політичний ризик, валовий внутрішній продукт та зовнішній борг 258 7.1. Аналіз методів та моделей оцінювання політичного ризику 258 7.2. Політичний ризик та зовнішній борг 262 7.3. Модель залежності політичного ризику від валового внутрішнього продукту та зовнішньої заборгованості 267 Контрольні питання та теми для обговорення 276 Завдання для самостійного дослідження 277 Теми рефератів 277 РОЗДІЛ 8. Управління валютним ризиком 278 8.1. Сутність валютного ризику 278 8.2. Ігровий підхід до управління валютним ризиком 296 Контрольні питання та теми для обговорення 302 Завдання для самостійного дослідження 302 Теми рефератів 302 РОЗДІЛ 9. Урахування ризику в оцінюванні міжнародних інвестиційних проектів 303 9.1. Економічна сутність інвестицій 303 9.2. Інвестиційний проект, його зміст та форми 305 9.3. Кількісне оцінювання ризику інвестиційного проекту 313 9.4. Прості моделі аналізу проектних ризиків 315 9.5. Моделі оптимізації інтегральних ризикових витрат 318 9.6. Моделювання привабливості інвестиційного проекту з погляду іноземного інвестора 320 9.7. Підбір оптимального інвестиційного проекту за допомогою багатокрокового алгоритму 329 Контрольні питання та теми для обговорення 342 Завдання для самостійного дослідження 343 Теми рефератів 343 РОЗДІЛ 10. Моделювання та управління транспортними ризиками 344 10.1. Сутність ІНКОТЕРМС 344 10.2. Ігровий підхід до вибору базисної умови постачання 350 Контрольні питання та теми для обговорення 359 Завдання для самостійного дослідження 360 Теми рефератів 360 РОЗДІЛ 11. Управління ризиком економічної безпеки 361 11.1. Державна стратегія та механізми економічної безпеки 361 11.2. Оцінювання економічної безпеки 373 11.3. Забезпечення економічної безпеки країни 378 Контрольні питання та теми для обговорення 378 Завдання для самостійного дослідження 378 Теми рефератів 378 Додатки 388 Додаток 1. Види зовнішньоекономічної діяльності, дозволені в Україні 388 Додаток 2. Лізингові операції в зовнішньоекономічній діяльності. 390 Додаток 3. Принципи зовнішньоекономічної діяльності, регла- ментовані в Україні 391 Додаток 4. Тест: Чи любите Ви ризикувати? 393 Додаток 5. Методологія побудови індексу BERI 395 Додаток 6. Методологія побудови рейтингу ризику ICRG 398 Додаток 7. Методологія побудови рейтингу S&P 416 Додаток 8. Методологія фірми "Юніверс" 421