Учебное пособие предназначено для студентов экономических специальностей, изучающих начальный курс эконометрики. В пособии рассматриваются вопросы анализа стационарных и нестационарных временных рядов, анализа взаимосвязи экономических показателей, систем одновременных эконометрических уравнений. По ключевым вопросам даются методические указания, приведены примеры решения некоторых типовых задач, задания для решения в аудитории и для самостоятельной работы. Введение 7 1. АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПО КАЗАТЕЛЕЙ 1.1. Понятие корреляционного и регрессионного анализа... 8 1.2. Парный корреляционный анализ. Коэффициент корреляции 10 1.3. Парный корреляционный анализ. Корреляционное отношение 23 1.4. Множественный корреляционный анализ 31 1.5. Частные коэффициенты корреляции 35 1.6. Парная регрессия 45 1.7. Множественная регрессия 58 1.8. Мультиколлинеарность 74 1.9. Модель множественной регрессии с фиктивными переменными 83 1.10. Методы анализа остатков. Автокорреляция 88 1.11. Методы анализа остатков. Гетероскедастичность 95 2. АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 2.1. Понятиен виды временных рядов 101 2.2. Прогнозирование экономических показателей на основе экстраполяции тренда 105 2.3. Методы прогнозирования временных рядов, основанные на анализе средних 116 2.4. Методы анализа временных рядов с периодической компонентой 123 2.5. Модели стационарных временных рядов 144 3. СИСТЕМЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ 3.1. Виды систем эконометрических уравнений 163 3.2. Проблема идентификации 164 3.3. Оценивание параметров структурной модели 166 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Значения статистик Дарбина - Уотсона...189 ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Распределение Стьюдента 190 ПРИЛОЖЕНИЕ 3. F-распределение 192 ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Функция Лапласа 194 Рекомендуемая литература 195