Орловський I.B. Асимптотичні властивості М-оцінок параметрів нелінійних моделей регресії. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.05 - теорія ймовірностей і математична статистика. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2006. Дисертаційна робота присвячена подальшому розвитку теорії оцінювання невідомих параметрів нелінійних моделей регресії за допомогою М-оцінок для широкого класу функцій реіресії та різноманітних типів випадкових шумів. Зокрема, отримано достатні умови сильної конзистєнтності М-оцінок параметрів нелінійних моделей регресії з неперервним часом та слабко залежним стаціонарним шумом або сильно залежним гауссівським стаціонарним шумом. Вивчено випадки, коли спостереження здійснюється за деяким планом регресійного експерименту та коли такого плану нема. Для моделей з неперервним часом та слабко залежним стаціонарним гауссівським шумом знайдено достатні умови асимптотичної нормальності М-оцінок. Одержано достатні умови асимптотичної нормальності Lp -оцінок параметрів нелінійних моделей регресії з неперервним часом та сильно залежним стаціонарним гауссівським шумом. Окрім того, наведено достатні умови конзистєнтності та асимптотичної нормальності оцінок Коенкера-Бассета параметрів нелінійних моделей регресії з дискретним часом та незалежними однаково розподіленими несиметричними похибками спостережень. Ключові слова: нелінійна модель регресії, конзистентність, асимптотична нормальність, М-оцінка, Lp-оцінка, оцінка Коенкера-Бассета, слабка залежність, сильна залежність, несиметричні похибки спостережень.