Єлейко Т.Я. Розробка методів прискореного моделювання та стохастичної оптимізації в корпоративних моделях. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи. Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Київ, 2006. Дисертацію присвячено проблемі стохастичної оптимізації корпоративних моделей та дослідженню з їхньою допомогою відкритої на цей час проблеми відшукання оптимальної динамічної структури капіталу компаній. Основний акцент у даній роботі зроблено на проблемі відшукання оптимальної стратегії управління та зупинки для специфічного класу обривних керованих марковських процесів, які добре описують еволюцію виробничих компаній спираючись на внутрішні показники їхньої діяльності. При цьому отримано достатні умови існування та розроблено рівномірно збіжні ітераційні алгоритми для апроксимації оптимальних політик керування досліджуваними процесами при накладенні на їхній розвиток різнопланових обмежень. Також доведено ряд граничних теорем для розподілу сумарних прибутків розглядуваних процесів, коли ймовірність їх обриву прямує до нуля. На основі проведених досліджень одержано ефективні алгоритми розв'язання відкритої на даний момент проблеми оптимальної структури капіталу компаній. Ключові слова: обривні керовані марковські процеси, марковська модель роботи компанії, оптимальне керування, ітераційний алгоритм, граничний розподіл суми прибутків, структура капіталу.